Главная страница
Навигация по странице:

  • С ростом х происходит убывание у

  • необходимым и достаточным

  • Эконометрика. Документ Microsoft Word. Сезонная составляющая


    Скачать 17.26 Kb.
    НазваниеСезонная составляющая
    АнкорЭконометрика
    Дата14.01.2020
    Размер17.26 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаДокумент Microsoft Word.docx
    ТипДокументы
    #103924

    Подборка по базе: Документ Microsoft Word.docx, Документ Microsoft Word (2).docx, Документ Microsoft Word.docx, Документ Microsoft Word.docx, Документ Microsoft Word.docx, Документ Microsoft Office Word (3).docx, Документ Microsoft Word.docx, 14.04 Microsoft Office Word.doc, Документ Microsoft Word.docx, Схема ИБ. Документ Microsoft Office Word.docx

    1. Компонента временного ряда отражающая влияние периодически действующих факторов - это Сезонная составляющая

    2. Состоятельная оценка это оценка обладающая следующим свойством при увеличении объема выборки оценка становится точнее

    3. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными x и y означает что С ростом х происходит убывание у

    4. Неверно утверждать относительно метода наименьших квадратов мнк оценки линейной регрессионной модели что мнк минимизирует сумму абсолютных остатков

    5. Стационарность можно рассматривать в узком и широком смысле

    6. целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов если ошибки модели обладают свойством гетероскедастичности

    7. коэффициент корреляции это показатель характеризующий тесноту линейной

    8. средний коэффициент эластичности показывает процентное изменение

    9. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает среднее изменение результата

    10. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров метод наименьших квадратов

    11. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является необходимым и достаточным

    12. по числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на: парные и множественные

    13. о наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того что близки к единице

    14. оценки коэффициентов классической модели полученные с помощью метода наименьших квадратов обладают : свойствами несмещённой состоятельности эффективности



    15. под спецификацией модели понимается Отбор факторов…

    16. критерий дарбина-уотсона используется для проверки гипотезы о Независимости кавдратов

    17. автокорреляционная функция это функция от времени и лага….

    18. для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест Дарбина.

    19. коэффициент детерминации характеризует долю дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией.

    20. Наличие автокорреляций остатков можно обнаружить… Дарбина.

    21. критерии Фишера используются при проверке статистической значимости модели.

    22. смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством ее дисперсия равна нулю .

    23. если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю то связь между переменными слабая

    24. двухшаговый мнк не применяется если уравнение неидентифицируемо.

    25. функция регрессии является математическим выражением между переменными :Функциональной зависимости.



    26. корреляция это явление линейной стохастической связи между переменными

    27. на главной диагонали ковариационной матрицы в выражении s b находятся дисперсии коэффициентов регрессии.

    28. Эффективная оценка – это оценка дисперсия которой минимальна

    29. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
      Дарбина-Уотсона
      Фишера
      Стьюдента

    30. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
      неидентифицируемо
      точно идентифицируемо
      сверхидентифицируемо

    31. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
      Фостера-Стюарта
      Спирмена
      Дарбина-Уотсона

    32. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
      числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
      числа структурных коэффициентов над числом приведенных
      числа приведенных коэффициентов над числом структурных

    33. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
      Стьюдента
      Дики-Фулера
      Фишера

    34. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
      значимость коэффициентов регрессии
      тесноту связи между переменными
      качество уравнения регрессии в целом

    35. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
      экспоненциальную
      S-образную
      линейную

    36. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по … F-критерию

    -критерию

    t-критерию

    1. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
      мультипликативная
      множественная регрессионная
      приведенная

    2. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
      двухшаговый
      косвенный
      классический

    3. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
      ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
      порядковое условие
      ранговое условие

    4. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
      системы
      системы минус единица
      уравнения

    5. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
      Авторегрессионные модели
      Модели скользящего среднего
      Регрессионные модели

    6. Автокорреляционная функция – это функция от …
      значении


    написать администратору сайта